印度国家证券交易所（NSE）周一在收盘竞价时段（CAS）录得39,718 crore卢比的成交额，占其现金市场总成交额的22%。这一里程碑出现在该收盘竞价机制于本月早些时候推出后的首个指数再平衡日。

NSE是印度最大的证券交易所，其推出的收盘竞价时段是一种专门机制，用于在交易日结束时执行大额订单，尤其是与指数再平衡相关的订单。此类收盘竞价时段被全球交易所广泛采用，旨在将流动性集中于收盘时的单一价格发现窗口，从而降低大型预定交易（例如指数基金因指数成分变化调整投资组合而产生的交易）对市场的冲击。收盘价本身的意义超越竞价本身：它是共同基金净资产价值计算和指数估值的参考价格，因此更有序的收盘过程会影响日终价值的确定方式。

指数再平衡日通常交易活跃，因为追踪Nifty 50等基准指数的被动基金需要调整持仓以匹配更新后的指数权重。近年来印度被动基金规模大幅增长，放大了与此类基准变化相关的交易量。周一总现金市场成交额中超过五分之一通过CAS执行，这一事实凸显了新机制在承接此类机构资金流方面的重要性。未来的指数再平衡事件以及指数提供商的定期指数审核，将进一步揭示机构参与者随时间推移对该收盘竞价机制的使用情况。

来源：CNBC-TV18