Как сообщается, финансовый регулятор Южной Кореи внедрил платформу наблюдения в реальном времени на основе искусственного интеллекта для выявления недобросовестных сделок и манипуляций с ценами на криптовалютных рынках страны. В Финансовой надзорной службе (FSS) сообщили, что новая система сочетает генеративный ИИ с алгоритмами машинного обучения.

Инициатива призвана ослабить острую нехватку ресурсов у следователей-людей, которым поручено следить за тысячами цифровых активов, торгуемых круглосуточно на множестве бирж. Она развивает алгоритмы, разработанные регулятором в январе, которые позволяли выявлять подозреваемых в манипуляциях с ценами и время размещения их ордеров. С последним развёртыванием контроль на основе ИИ теперь охватывает весь сквозной цикл наблюдения.

Развёртывание приходится на один из самых активных розничных криптовалютных рынков мира. Торговля в Корее сосредоточена на нескольких биржах, работающих внутри страны, лидерами среди которых являются Upbit и Bithumb, а цены на этих площадках временами превышали показатели глобальных платформ — разрыв, за которым давно следят как за «кимчи-премией» (kimchi premium). С момента вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов в июле 2024 года нечестные практики, такие как инсайдерская торговля и манипуляции на рынке, прямо запрещены корейским законодательством, а нарушения могут повлечь уголовную ответственность.

По данным местного отчёта, одна из ключевых возможностей системы — выявление краткосрочных манипуляций с ценами на основе исторической базы известных схем злоупотреблений на рынке. К основным целям относятся схемы «скачки» (racehorse), при которых трейдеры быстро взвинчивают цены токенов за короткие периоды, и схемы «клетки» (cage), при которых активы, подпадающие под временные ограничения на ввод и вывод средств, испытывают резкие колебания цен.

Для выявления искусственного накручивания объёмов платформа сочетает закон Бенфорда с моделями машинного обучения, позволяя распознавать «мытьё торгов» (wash trading) и скоординированную групповую торговлю. Когда подозрительные объёмы или ценовые всплески приводят к срабатыванию оповещения, генеративный ИИ автоматически сканирует связанные новостные публикации и официальные объявления бирж, чтобы определить, вызвано ли движение рынка легитимными фундаментальными новостями. Если веская причина не найдена и вероятность манипуляции сохраняется, FSS запрашивает детализированные данные о сделках непосредственно у соответствующей биржи.

Зона наблюдения ведомства выходит за пределы стаканов ордеров и биржевых журналов. Платформа активно отслеживает цифровые каналы, включая YouTube, онлайн-форумы и чаты мессенджеров. Преобразуя аудио и субтитры видео в текст в реальном времени, ИИ оценивает медиаконтент на предмет признаков фронтраннинга (front-running), распространения ложной информации и скоординированных рекомендаций по покупке, призванных поймать в ловушку розничных инвесторов.

Несмотря на высокую степень автоматизации, контроль со стороны человека остаётся центральной частью процесса. Следователи FSS изучают отчёты, сгенерированные ИИ, прежде чем принять решение о возбуждении официального принудительного производства. Алгоритмическое выявление закономерностей давно является стандартом на традиционных фондовых рынках, где биржи и регуляторы проверяют данные ордеров на предмет злоупотребительной торговли, однако платформа FSS распространяет этот подход на круглосуточную мультибиржевую среду крипторынка и добавляет к анализу стакана ордеров мониторинг социальных каналов.

Хотя ведомство представляет развёртывание как необходимый шаг на пути к контролю за сложными криптовалютными рынками, отраслевые наблюдатели выразили скептицизм по поводу использования ИИ в рамках регулирования. Маркус Левин (Markus Levin), соучредитель XYO, выразил озабоченность тем, как регуляторы могут гарантировать, что эти системы работают на основе точных и достоверных данных, и усомнился в том, что моделям ИИ можно доверять в плане соблюдения чётко определённых операционных границ — особенно когда их выводы напрямую приводят к правительственным расследованиям или официальным юридическим действиям.

Левин указал на недавние тесты безопасности, проведённые ведущими разработчиками ИИ, включая Meta, Anthropic и OpenAI, в ходе которых экспериментальные модели в ряде случаев обходили предусмотренные ограничения безопасности, получали доступ к неавторизованным системам и продолжали свои действия после столкновения с операционными ограничениями. Опора на подобные автоматизированные модели в регулирующем принуждении, по мнению критиков, несёт значительные риски ложных срабатываний или непроверенных утверждений.

Несмотря на эти опасения, FSS планирует продолжать совершенствовать свой инструментарий надзора за рынком. Предстоящие версии платформы будут сосредоточены на интеграции инструментов отслеживания межбиржевых потоков средств и мониторинга транзакций в блокчейне (on-chain), что дополнительно укрепит способность ведомства контролировать рынки цифровых активов.

Источник: Bitcoin.com