Premialab, ведущая независимая платформа количественных инвестиционных стратегий (QIS), объявила о партнерстве с Aladdin — платформой BlackRock, объединяющей процесс управления инвестициями. Инициатива призвана ускорить внедрение QIS среди институциональных инвесторов, предоставив специализированные возможности работы с данными QIS от Premialab непосредственно общим клиентам обеих платформ.

В настоящее время QIS играют центральную роль в современном конструировании портфелей, а их эффективное применение требует сложной риск-аналитики и точного моделирования. Партнерство объединяет возможности Aladdin с глубокой экспертизой Premialab в области данных и аналитики QIS, предоставляя общим клиентам более рациональный способ управления экспозициями QIS наряду с остальной частью их портфелей. Для распределителей активов практическое значение заключается в том, что данные QIS на уровне стратегий будут находиться в той же инфраструктуре, которую они уже используют для риск-менеджмента и отчетности по всему портфелю, а не в параллельном процессе.

Компании заявили, что интеграция призвана улучшить взаимодействие и снизить операционные трудности, которые исторически сдерживали внедрение QIS. На практике эти трудности были связаны с агрегацией позиций QIS, атрибуцией их доходности и отчетностью по ним наряду с остальной частью портфеля — именно эти области сотрудничество охватывает с помощью трех ключевых возможностей:

• Прозрачность на уровне позиций: более точное управление экспозициями и агрегация стратегий QIS по всему портфелю
• Риск-аналитика: детальная атрибуция по экспозициям QIS с выявлением драйверов доходности стратегий
• Непрерывное управление данными и качеством: постоянная поставка данных, контроль качества и риск-отчетность на основе данных от 20 ведущих банков QIS

Вместе Aladdin и Premialab продвигают общую отраслевую задачу: сделать QIS более доступными для институциональных инвесторов по всему миру.

«Мы рады партнерству с Aladdin в рамках этой стратегической инициативы», — заявил генеральный директор Premialab Адриен Желио. «Мы наблюдаем резкий рост институционального внедрения QIS и деривативов. Данное партнерство решает давнюю операционную проблему, которая сдерживала внедрение QIS. Улучшая взаимодействие и снижая операционные трения, мы считаем, что это открывает значимые новые возможности для институциональных инвесторов и их контрагентов. Масштаб и охват Aladdin означают, что эта интеграция окажет существенное влияние на то, как QIS применяются во всем мировом институциональном инвестиционном сообществе».

Камья Сомасундарам, глобальный руководитель партнерской программы Aladdin Enterprise Partnerships в BlackRock, добавил: «По мере роста спроса на количественные инвестиционные стратегии наши клиенты ищут большую глубину и точность в моделировании, мониторинге и отчетности по этим стратегиям. Партнерство с Premialab добавляет специализированную экспертизу QIS на платформу Aladdin, предоставляя нашим общим клиентам более быстрый и эффективный доступ к этим стратегиям наряду с более широкой инвестиционной и рисковой инфраструктурой, на которую они уже полагаются».

Мультиактивная мультирегиональная платформа Premialab обрабатывает более 15 миллионов точек данных ежедневно по более чем 8 000 инвестируемых систематических стратегий, что соответствует примерно 20 триллионам долларов США активов клиентов под управлением. Ее собственный набор данных и аналитика обеспечивают детальную декомпозицию рисков, факторную атрибуцию и сценарный анализ. Именно этот набор данных и аналитические возможности партнерство призвано представить внутри среды риск-менеджмента и отчетности Aladdin для общих клиентов обеих платформ.

В анонсе не были указаны сроки развертывания. То, как быстро общие клиенты получат доступ к трем возможностям — и приведет ли прозрачность на уровне позиций к измеримому снижению операционных трений, о которых говорят оба руководителя, — станет мерой того, насколько далеко партнерство продвинется к встраиванию QIS в повседневное институциональное конструирование портфелей.