CME Group сообщила в понедельник, что открытый интерес по её валютным фьючерсам и опционам вырос до рекордных 4 410 167 контрактов 4 сентября, превзойдя прежний исторический максимум в 4 269 622 контракта, установленный 11 июня. Открытый интерес — количество непогашенных контрактов на конец торговой сессии — широко используется как индикатор долгосрочных позиций, а не краткосрочного объёма торгов, поскольку каждый контракт представляет собой позицию, удерживаемую до закрытия или истечения срока.

Оператор деривативной биржи также сообщил, что число крупных держателей открытого интереса по валютным фьючерсам достигло исторического максимума в 1 446 — показатель, отмеченный в отчёте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) «Обязательства трейдеров» от 25 августа. Еженедельные данные CFTC «Обязательства трейдеров» распределяют позиции по категориям трейдеров и являются стандартным ориентиром для отслеживания позиций институциональных участников на регулируемых фьючерсных рынках США.

Ещё одним рубежом стало то, что управляющие компании впервые превысили $200 млрд номинального открытого интереса по валютным фьючерсам. Это свидетельствует о том, что традиционные институциональные инвесторы, исторически полагавшиеся на внебиржевые форварды и свопы для управления валютной экспозицией, переводят значительную часть этой активности в клирингуемые биржевые контракты. Клирингуемые фьючерсы требуют маржи, а не двусторонних кредитных линий, и проходят централизованный клиринг через расчётную палату биржи, что снижает контрагентский риск — структурное отличие от внебиржевого валютного рынка.

«Рекордная активность, которую мы наблюдаем, подчёркивает растущий спрос со стороны покупателей на эффективность использования капитала, прозрачность и централизованный клиринг, которые обеспечивают фьючерсы», — заявил Пол Хьюстон (Paul Houston), глобальный руководитель направления валютных продуктов CME Group. «От основных валют до рынков развивающихся стран клиенты всё активнее используют наши валютные фьючерсы и опционы для управления рисками по более широкому спектру валютных пар, чем когда-либо прежде».

Рекорд отражает продолжающийся рост участия в линейке валютных продуктов CME Group, охватывающей как основные валюты, так и рынки развивающихся стран. CME Group, которая также управляет эталонными фьючерсами на процентные ставки, фондовые индексы и сырьевые товары, в последние годы расширяла свою валютную франшизу за счёт еженедельных и привязанных к событиям валютных фьючерсов, а также дополнительных пар с валютами развивающихся рынков. По данным биржи, клиенты используют её валютные фьючерсы и опционы для управления рисками по более широкому спектру валютных пар, чем когда-либо прежде. Будущие отчёты «Обязательства трейдеров» и ежемесячные данные об объёмах торгов покажут, продолжит ли участие покупателей расти или стабилизируется на этих рекордных уровнях.