Premialab, wiodąca niezależna platforma strategii inwestycji ilościowych (QIS), ogłosiła partnerstwo z Aladdin, platformą BlackRock unifikującą proces zarządzania inwestycjami. Inicjatywa ma przyspieszyć adopted QIS wśród inwestorów instytucjonalnych poprzez udostępnienie specjalistycznych możliwości danych QIS Premialab bezpośrednio wspólnym klientom obu platform.

QIS odgrywają obecnie centralną rolę w nowoczesnej konstrukcji portfela, a ich skuteczne wdrażanie wymaga zaawansowanej analityki ryzyka i precyzyjnego modelowania. Partnerstwo łączy możliwości Aladdin z głęboką wiedzą Premialab w zakresie danych i analityki QIS, dając wspólnym klientom bardziej usprawniony sposób zarządzania ekspozycjami QIS obok reszty ich portfeli. Dla alokatorów praktyczne znaczenie polega na tym, że dane QIS na poziomie strategii znajdą się w tej samej infrastrukturze, której już używają do ryzyka i raportowania w skali całego portfela, a nie w równoległym procesie.

Firmy oświadczyły, że integracja ma poprawić łączność i zmniejszyć opór operacyjny, który historycznie ograniczał adopted QIS. W praktyce opór ten koncentrował się na agregowaniu pozycji QIS, atrybucji ich zwrotów i raportowaniu ich obok reszty portfela — dokładnie w obszarach, na które współpraca ukierunkowana jest poprzez trzy kluczowe możliwości:

• Przejrzystość na poziomie pozycji: bardziej precyzyjne zarządzanie ekspozycją i agregacja strategii QIS w całym portfelu
• Analityka ryzyka: szczegółowa atrybucja ekspozycji QIS, identyfikująca czynniki napędzające zwroty strategii
• Ciągłe zarządzanie danymi i jakością: nieprzerwane dostarczanie danych, kontrola jakości i raportowanie ryzyka, oparte na danych pochodzących od 20 wiodących banków QIS

Aladdin i Premialab wspólnie realizują wspólny priorytet branżowy: uczynienie QIS bardziej dostępnymi dla instytucji na całym świecie.

„Cieszymy się, że możemy partnerować z Aladdin w tej strategicznej inicjatywie” — powiedział Adrien Géliot, dyrektor generalny Premialab. „Obserwujemy gwałtowny wzrost adopted instytucjonalnej QIS i instrumentów pochodnych. To partnerstwo rozwiązuje długotrwałe wyzwanie operacyjne, które ograniczało adopted QIS. Poprzez poprawę łączności i zmniejszenie oporu operacyjnego uważamy, że otwiera to znaczące nowe możliwości dla inwestorów instytucjonalnych i ich kontrahentów. Skala i zasięg Aladdin oznaczają, że ta integracja będzie miała istotny wpływ na sposób wdrażania QIS w globalnej społeczności inwestycji instytucjonalnych.”

Kamya Somasundaram, globalna szefowa Aladdin Enterprise Partnerships w BlackRock, dodała: „W miarę jak popyt na strategie inwestycji ilościowych rośnie, nasi klienci szukają większej głębi i precyzji w modelowaniu, monitorowaniu i raportowaniu tych strategii. Partnerstwo z Premialab dodaje specjalistyczną wiedzę o QIS do platformy Aladdin, dając naszym wspólnym klientom szybszy i bardziej efektywny dostęp do tych strategii obok szerszej infrastruktury inwestycyjnej i ryzyka, na której już polegają.”

Wielozasobowa, wieloregionowa platforma Premialab przetwarza ponad 15 milionów punktów danych dziennie w ponad 8 000 inwestycyjnych strategii systematycznych, reprezentujących około 20 bilionów dolarów zarządzanych aktywów klientów. Jej własny zbiór danych i analityka zapewniają szczegółową dekompozycję ryzyka, atrybucję czynników i analizę scenariuszową. To właśnie ten zbiór danych i możliwości analityczne partnerstwo ma udostępnić w środowisku ryzyka i raportowania Aladdin dla wspólnych klientów obu platform.

Ogłoszenie nie zawierało harmonogramu wdrożenia. Tempo, w jakim wspólni klienci uzyskają dostęp do trzech możliwości — oraz to, czy przejrzystość na poziomie pozycji wymiernie złagodzi opór operacyjny opisywany przez obu dyrektorów — będzie miarą tego, jak daleko partnerstwo posunie się w kierunku wbudowania QIS w rutynową instytucjonalną konstrukcję portfela.