Waarom ontstaat slippage?

Gevorderd4 nov 2026 · 7 min leestijd

Slippage ontstaat wanneer de uitvoeringsprijs niet meer overeenkomt met de prijs die u op basis van de weergave had gepland. De verkoopkant wordt niveau voor niveau opgebruikt.

Belangrijkste punten

Slippage is de afwijking tussen geplande prijs en uitvoeringsprijs. Bepaal eerst wat bewoog. Pas daarna zet u de volgende order.
Op een orderboek kan een grotere koop meerdere verkoopniveaus aflopen. Op een liquiditeitspool is diezelfde order vaak zelf de prijsbeweging — zichtbaar als prijsimpact.
Kijk niet alleen naar het absolute bedrag. Toets het aan de lokale diepte precies daar waar u nu wilt handelen.
Tussen koersweergave, ondertekenen en bevestiging in de chain zit wachttijd. In die pauze kan de markt verder bewegen.
Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper. Bij sommige publieke mempool-swaps laat het ook ruimte voor een sandwich-aanval (sandwich).

Kort antwoord

Slippage ontstaat wanneer de uitvoeringsprijs niet meer overeenkomt met de prijs die u op basis van de weergave had gepland.

Vijf veelvoorkomende oorzaken:

De verkoopkant wordt niveau voor niveau opgebruikt. Uw ordergrootte verschuift de prijs in de liquiditeitspool. Terwijl u op bevestiging wacht, blijft de markt bewegen. Een deel van de route heeft duidelijk te weinig liquiditeit — de uitvoering valt slechter uit dan het getoonde koerscijfer. Bij sommige publieke mempool-swaps kunnen omliggende orders een sandwich-aanval (sandwich) vormen en de uitvoering richting uw maximale slippage-limiet duwen.

De begripsdefinitie «verwachte prijs versus uitvoeringsprijs» staat op Wat is slippage?.

Deze pagina doet één ding: helpen benoemen welk mechanisme hier speelt.

De vraag die ertoe doet

Middenkoers, laatste koers en beste verkoopprijs zijn momentopnames.

Ze laten zien waar een heel kleine order nu ongeveer zou kunnen handelen.

Ze garanderen niet dat uw ordergrootte na beslissen, ondertekenen en bevestiging nog dezelfde prijs krijgt.

Als het resultaat tegenviel, splits de vragen:

Werd de verkoopkant niveau voor niveau opgebruikt? Heeft de pool zich door mijn eigen ordergrootte verschoven? Beweegde de markt tijdens de wachttijd? Had een deel van de route duidelijk te weinig liquiditeit? Of duwden omliggende orders de uitvoering richting mijn slippage-limiet?

Verschillende antwoorden vragen verschillende volgende stappen.

Zomaar zeggen «dit platform heeft altijd veel slippage» helpt niet.

Orderboekdiepte wordt opgebruikt

Op een orderboek loopt een direct uitvoerbare koop de verkoopkant niveau voor niveau af.

De beste verkoopprijs kan echt zijn. Toch hoeft dat niet uw gemiddelde uitvoeringsprijs te zijn.

Live scene: SOL/USDT, marktaankoop ongeveer $5.000

U opent het SOL/USDT-orderboek via de wallet.

Op de chart lijkt laatste koers / middenkoers «ongeveer 148,35.» De verkoopkant (illustratief):

Verkoopprijs	Omvang op niveau	Grove USDT op dat niveau
148,50	genoeg voor ~$1.200	~1.200
148,80	genoeg voor ~$1.800	~1.800
149,40	genoeg voor ~$3.000	~3.000

U kiest marktaankoop voor ongeveer $5.000 USDT.

De eerste ~$1.200 wordt dicht bij 148,50 uitgevoerd
De volgende ~$1.800 loopt op 148,80
De rest gaat in 149,40
Het gemiddelde landt rond 149,1 — niet 148,35, en ook niet alleen de beste verkoopprijs

Het gat tussen gemiddelde en planprijs is slippage door opgebruikte diepte.

De beste verkoopprijs betalen in plaats van de middenkoers hoort meestal bij spread.

Pas het verder aflopen in diepere niveaus duwt de uitvoeringsprijs verder weg.

Hier telt vooral:

De beste verkoopprijs was echt. Mijn ordergrootte overschreed alleen de diepte die daar beschikbaar was.

Hoe u deze diepteladder leest → Wat is marktdiepte?.

Pool- / curve-impact

Op een AMM is uw ordergrootte vaak zelf de trigger van de prijsbeweging.

Veranderen de poolsaldi — of wordt actieve liquiditeit in een range opgebruikt — dan glijdt de uitvoerbare prijs tijdens de trade.

Live scene: swap-weergave, $200 vs $5.000

Open een poolachtig SOL → USDT-scherm (of TOKEN → USDC): bedrag, koersweergave, prijsimpact, maximale slippage.

(In Engelse interfaces vaak: Price impact, Max slippage.)

Ongeveer $200: de prijsimpact ligt vaak rond slechts ~0,05%. 0,5–1% maximale slippage volstaat meestal.
Dezelfde som op ongeveer $5.000: de prijsimpact stijgt vaak naar 1–3%+ (bij krappe pools sterker). Het verwachte ontvangstbedrag daalt. Ligt de impact al dicht bij uw limiet, dan waarschuwt het scherm of faalt de swap tot u de limiet verhoogt.

Anders gezegd:

Mijn ordergrootte heeft de pool verschoven. Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper.

Op poolroutes is prijsimpact vaak een van de hoofdredenen waarom de uitvoering van het eerste koerscijfer afwijkt.

Geconcentreerde liquiditeit legt diepte alleen in bepaalde prijsbereiken. Het mechanisme zelf heft ze niet op.

Engine-achtergrond → Wat is een AMM?.

Ordergrootte versus lokale diepte

Orderboeken en pools delen dezelfde check:

Is deze order gemeten aan de omvang daar waar ik wil handelen nu nog klein?

Absolute bedragen misleiden.

Wat op een diepe major-markt onopvallend lijkt, kan op een krap altcoin-boek of een ondiepe pool al te groot zijn.

Een nette middenkoers zonder genoeg omvang erachter is een veelvoorkomende weg naar slechte gemiddelden.

Hoe markten ordergrootte onder druk opvangen → Wat is liquiditeit?.

Voor slippage geldt: overschrijdt de ordergrootte de lokale diepte, dan beweegt de clearingprijs.

Wachttijd tot bevestiging

Zelfs een eerlijk matchingmechanisme heeft tijd nodig.

Typische volgorde: koers zien → beslissen → indienen → status In afwachting → blockbevestiging.

(In interfaces vaak: Pending. Hier doorlopend «In afwachting».)

In die pauze handelen anderen verder.

Het orderboek of de pool waartegen u prijste, is niet bevroren.

Live scene: rond 148,50 getekend, daarna slechter geland

In de wallet bevestigt u met maximale slippage 1%. Het scherm blijft op In afwachting. Het netwerk is druk en verlengt de wachttijd.

Als de bevestiging binnenkomt, is het gemiddelde slechter dan de getekende weergave — maar nog binnen 1%. Daarom geen revert.

Het systeem is niet «kapot».

Tijd opende alleen een venster waarin de markt verder kon bewegen.

Mislukte of opnieuw verzonden transacties openen opnieuw een venster.

Vertraging maakt slippage niet uit het niets. Ze geeft andere mechanismen alleen ruimte.

Onvoldoende liquiditeit op de route

De naam van een handelspaar betekent niet automatisch doorlopend voldoende liquiditeit.

Geaggregeerde of meertrapsroutes kunnen een nette koersweergave tonen. Tegelijk heeft één deel duidelijk te weinig liquiditeit.

Live scene: TOKEN → WETH → USDC

Het getoonde koerscijfer oogt acceptabel. In de routedetails is het tweede deel duidelijk vlak.

Zelfde nominale grootte van ongeveer $5.000. Het grootste deel van de impact zit op dat deel.

De paarnaam bovenaan het scherm zegt dat niet.

Lijkt de ordergrootte redelijk en de uitvoering toch slecht, controleer eerst de route-uitsplitsing. Daarna pas de hele handelsplek.

Versterker richting maximale slippage

Bij sommige publieke mempool-swaps is uw order in afwachting zichtbaar vóór finalisatie.

Omliggende flow kan vóór u kopen en na u verkopen — een sandwich-aanval (sandwich).

Die volgorde schuift de pool tegen u. De uitvoering valt slechter uit dan de weergave en landt vaak dicht bij de maximale slippage die u nog accepteerde.

Zo kunt u het lezen:

Iemand gebruikte de open band tussen weergavekoers en maximale slippage. Er is geen nieuwe markt bedacht — alleen de speelruimte die u vrijgaf.

Dit vervangt noch opgebruikte verkoopkant, pool-impact, wachttijd noch onvoldoende routeliquiditeit.

De meeste slechte uitvoeringen blijven gewone ordergrootte tegen diepte.

Een sandwich-aanval is een versterker: die vergroot een al open gat en kan hoogstens tot de slechtste prijs gaan die uw instellingen nog toestaan.

Live scene: maximale slippage verhogen zodat de swap niet meer faalt

De prijsimpact is al hoog. U zet maximale slippage van 1% naar 5%, zodat de swap doorgaat. De bevestiging landt dicht bij die limiet.

Twee kalme lezingen:

Gewone prijsimpact kan het grootste deel van die bandbreedte nodig hebben gehad.
Was er een sandwich-aanval, dan gaf de bredere limiet de tegengestelde flow meer duwruimte.

Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper.

Het staat vooral een slechter landingspunt toe — of de duw nu van uw eigen ordergrootte of van omliggende orders komt.

U hoeft niet aan te nemen dat elke swap in afwachting wordt aangevallen.

Lees eerst de bevestiging. Ligt de uitvoering dicht bij uw limiet, check dan: verklaart gewone impact dat — of begunstigde het publieke venster andere flow?

Instellingen en routes strakker zetten → Hoe beheert u slippage en uitvoeringskwaliteit.

Deze pagina noemt alleen het mechanisme.

Live scenes in één oogopslag

Scene	Wat bewoog
$5.000 marktaankoop loopt drie verkoopniveaus af	Orderboekdiepte opgebruikt
Swap-impact stijgt van $200 naar $5.000	Pool- / curve-impact
Tijdens In afwachting bewoog de middenkoers	Wachttijd tot bevestiging
Meertrapsroute met een deel duidelijk te weinig liquiditeit	Onvoldoende liquiditeit op de route
Uitvoering dicht bij de verhoogde maximale slippage	Sandwich-aanval als versterker (of gewone impact die dezelfde limiet opgebruikt)

U hoeft niet elke keer de hele tabel af te lopen.

Koppel aan het gebruikte scherm het passende mechanisme.

Ordergrootte verkleinen, orders splitsen, limieten strakker zetten of routes wisselen horen bij de volgende praktijkstap. Deze pagina eindigt bij de diagnose.

Niet verwarren met

Slippage = verwachte prijs vs uitvoeringsprijs → Wat is slippage?
Spread = huidige bied–laat-kloof → Wat is spread?
Liquiditeit = hoeveel ordergrootte onder druk dicht bij de touch kan worden opgenomen → Wat is liquiditeit?
Marktdiepte = prijsniveaus van rustende ordergrootte → Wat is marktdiepte?

De beste verkoopprijs betalen in plaats van de middenkoers is vooral spread.

Verder in diepere niveaus lopen of een pool met ordergrootte verschuiven is de reden waarom slippage ontstaat.

Als u via de wallet handelt — ook op een platform zoals edgeX — controleer vóór ondertekenen op het live scherm prijsimpact, diepte, wachttijd, route en maximale slippage.

Voor pure definitie en tolerantieafweging blijft u bij Wat is slippage?.

Gerelateerde artikelen

Klaar voor de volgende stap?

Ga vanaf deze pagina via de officiële links verder naar registratie of trading.

Begin met handelen op edgeX

Disclaimer

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Handelen in digitale activa en derivaten brengt risico's met zich mee. Zorg dat je de producten begrijpt en houd rekening met je eigen situatie voordat je handelt.

Uitleg

Waarom ontstaat slippage?

Gevorderd4 nov 2026 · 7 min leestijd

Slippage ontstaat wanneer de uitvoeringsprijs niet meer overeenkomt met de prijs die u op basis van de weergave had gepland. De verkoopkant wordt niveau voor niveau opgebruikt.

Belangrijkste punten

Slippage is de afwijking tussen geplande prijs en uitvoeringsprijs. Bepaal eerst wat bewoog. Pas daarna zet u de volgende order.
Op een orderboek kan een grotere koop meerdere verkoopniveaus aflopen. Op een liquiditeitspool is diezelfde order vaak zelf de prijsbeweging — zichtbaar als prijsimpact.
Kijk niet alleen naar het absolute bedrag. Toets het aan de lokale diepte precies daar waar u nu wilt handelen.
Tussen koersweergave, ondertekenen en bevestiging in de chain zit wachttijd. In die pauze kan de markt verder bewegen.
Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper. Bij sommige publieke mempool-swaps laat het ook ruimte voor een sandwich-aanval (sandwich).

Kort antwoord

Slippage ontstaat wanneer de uitvoeringsprijs niet meer overeenkomt met de prijs die u op basis van de weergave had gepland.

Vijf veelvoorkomende oorzaken:

De begripsdefinitie «verwachte prijs versus uitvoeringsprijs» staat op Wat is slippage?.

Deze pagina doet één ding: helpen benoemen welk mechanisme hier speelt.

De vraag die ertoe doet

Middenkoers, laatste koers en beste verkoopprijs zijn momentopnames.

Ze laten zien waar een heel kleine order nu ongeveer zou kunnen handelen.

Ze garanderen niet dat uw ordergrootte na beslissen, ondertekenen en bevestiging nog dezelfde prijs krijgt.

Als het resultaat tegenviel, splits de vragen:

Verschillende antwoorden vragen verschillende volgende stappen.

Zomaar zeggen «dit platform heeft altijd veel slippage» helpt niet.

Orderboekdiepte wordt opgebruikt

Op een orderboek loopt een direct uitvoerbare koop de verkoopkant niveau voor niveau af.

De beste verkoopprijs kan echt zijn. Toch hoeft dat niet uw gemiddelde uitvoeringsprijs te zijn.

Live scene: SOL/USDT, marktaankoop ongeveer $5.000

U opent het SOL/USDT-orderboek via de wallet.

Op de chart lijkt laatste koers / middenkoers «ongeveer 148,35.» De verkoopkant (illustratief):

Verkoopprijs	Omvang op niveau	Grove USDT op dat niveau
148,50	genoeg voor ~$1.200	~1.200
148,80	genoeg voor ~$1.800	~1.800
149,40	genoeg voor ~$3.000	~3.000

U kiest marktaankoop voor ongeveer $5.000 USDT.

De eerste ~$1.200 wordt dicht bij 148,50 uitgevoerd
De volgende ~$1.800 loopt op 148,80
De rest gaat in 149,40
Het gemiddelde landt rond 149,1 — niet 148,35, en ook niet alleen de beste verkoopprijs

Het gat tussen gemiddelde en planprijs is slippage door opgebruikte diepte.

De beste verkoopprijs betalen in plaats van de middenkoers hoort meestal bij spread.

Pas het verder aflopen in diepere niveaus duwt de uitvoeringsprijs verder weg.

Hier telt vooral:

De beste verkoopprijs was echt. Mijn ordergrootte overschreed alleen de diepte die daar beschikbaar was.

Hoe u deze diepteladder leest → Wat is marktdiepte?.

Pool- / curve-impact

Op een AMM is uw ordergrootte vaak zelf de trigger van de prijsbeweging.

Veranderen de poolsaldi — of wordt actieve liquiditeit in een range opgebruikt — dan glijdt de uitvoerbare prijs tijdens de trade.

Live scene: swap-weergave, $200 vs $5.000

Open een poolachtig SOL → USDT-scherm (of TOKEN → USDC): bedrag, koersweergave, prijsimpact, maximale slippage.

(In Engelse interfaces vaak: Price impact, Max slippage.)

Ongeveer $200: de prijsimpact ligt vaak rond slechts ~0,05%. 0,5–1% maximale slippage volstaat meestal.
Dezelfde som op ongeveer $5.000: de prijsimpact stijgt vaak naar 1–3%+ (bij krappe pools sterker). Het verwachte ontvangstbedrag daalt. Ligt de impact al dicht bij uw limiet, dan waarschuwt het scherm of faalt de swap tot u de limiet verhoogt.

Anders gezegd:

Mijn ordergrootte heeft de pool verschoven. Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper.

Op poolroutes is prijsimpact vaak een van de hoofdredenen waarom de uitvoering van het eerste koerscijfer afwijkt.

Geconcentreerde liquiditeit legt diepte alleen in bepaalde prijsbereiken. Het mechanisme zelf heft ze niet op.

Engine-achtergrond → Wat is een AMM?.

Ordergrootte versus lokale diepte

Orderboeken en pools delen dezelfde check:

Is deze order gemeten aan de omvang daar waar ik wil handelen nu nog klein?

Absolute bedragen misleiden.

Wat op een diepe major-markt onopvallend lijkt, kan op een krap altcoin-boek of een ondiepe pool al te groot zijn.

Een nette middenkoers zonder genoeg omvang erachter is een veelvoorkomende weg naar slechte gemiddelden.

Hoe markten ordergrootte onder druk opvangen → Wat is liquiditeit?.

Voor slippage geldt: overschrijdt de ordergrootte de lokale diepte, dan beweegt de clearingprijs.

Wachttijd tot bevestiging

Zelfs een eerlijk matchingmechanisme heeft tijd nodig.

Typische volgorde: koers zien → beslissen → indienen → status In afwachting → blockbevestiging.

(In interfaces vaak: Pending. Hier doorlopend «In afwachting».)

In die pauze handelen anderen verder.

Het orderboek of de pool waartegen u prijste, is niet bevroren.

Live scene: rond 148,50 getekend, daarna slechter geland

In de wallet bevestigt u met maximale slippage 1%. Het scherm blijft op In afwachting. Het netwerk is druk en verlengt de wachttijd.

Als de bevestiging binnenkomt, is het gemiddelde slechter dan de getekende weergave — maar nog binnen 1%. Daarom geen revert.

Het systeem is niet «kapot».

Tijd opende alleen een venster waarin de markt verder kon bewegen.

Mislukte of opnieuw verzonden transacties openen opnieuw een venster.

Vertraging maakt slippage niet uit het niets. Ze geeft andere mechanismen alleen ruimte.

Onvoldoende liquiditeit op de route

De naam van een handelspaar betekent niet automatisch doorlopend voldoende liquiditeit.

Geaggregeerde of meertrapsroutes kunnen een nette koersweergave tonen. Tegelijk heeft één deel duidelijk te weinig liquiditeit.

Live scene: TOKEN → WETH → USDC

Het getoonde koerscijfer oogt acceptabel. In de routedetails is het tweede deel duidelijk vlak.

Zelfde nominale grootte van ongeveer $5.000. Het grootste deel van de impact zit op dat deel.

De paarnaam bovenaan het scherm zegt dat niet.

Lijkt de ordergrootte redelijk en de uitvoering toch slecht, controleer eerst de route-uitsplitsing. Daarna pas de hele handelsplek.

Versterker richting maximale slippage

Bij sommige publieke mempool-swaps is uw order in afwachting zichtbaar vóór finalisatie.

Omliggende flow kan vóór u kopen en na u verkopen — een sandwich-aanval (sandwich).

Die volgorde schuift de pool tegen u. De uitvoering valt slechter uit dan de weergave en landt vaak dicht bij de maximale slippage die u nog accepteerde.

Zo kunt u het lezen:

Iemand gebruikte de open band tussen weergavekoers en maximale slippage. Er is geen nieuwe markt bedacht — alleen de speelruimte die u vrijgaf.

Dit vervangt noch opgebruikte verkoopkant, pool-impact, wachttijd noch onvoldoende routeliquiditeit.

De meeste slechte uitvoeringen blijven gewone ordergrootte tegen diepte.

Een sandwich-aanval is een versterker: die vergroot een al open gat en kan hoogstens tot de slechtste prijs gaan die uw instellingen nog toestaan.

Live scene: maximale slippage verhogen zodat de swap niet meer faalt

De prijsimpact is al hoog. U zet maximale slippage van 1% naar 5%, zodat de swap doorgaat. De bevestiging landt dicht bij die limiet.

Twee kalme lezingen:

Gewone prijsimpact kan het grootste deel van die bandbreedte nodig hebben gehad.
Was er een sandwich-aanval, dan gaf de bredere limiet de tegengestelde flow meer duwruimte.

Een hogere slippage-limiet maakt de markt niet dieper.

Het staat vooral een slechter landingspunt toe — of de duw nu van uw eigen ordergrootte of van omliggende orders komt.

U hoeft niet aan te nemen dat elke swap in afwachting wordt aangevallen.

Lees eerst de bevestiging. Ligt de uitvoering dicht bij uw limiet, check dan: verklaart gewone impact dat — of begunstigde het publieke venster andere flow?

Instellingen en routes strakker zetten → Hoe beheert u slippage en uitvoeringskwaliteit.

Deze pagina noemt alleen het mechanisme.

Live scenes in één oogopslag

Scene	Wat bewoog
$5.000 marktaankoop loopt drie verkoopniveaus af	Orderboekdiepte opgebruikt
Swap-impact stijgt van $200 naar $5.000	Pool- / curve-impact
Tijdens In afwachting bewoog de middenkoers	Wachttijd tot bevestiging
Meertrapsroute met een deel duidelijk te weinig liquiditeit	Onvoldoende liquiditeit op de route
Uitvoering dicht bij de verhoogde maximale slippage	Sandwich-aanval als versterker (of gewone impact die dezelfde limiet opgebruikt)

U hoeft niet elke keer de hele tabel af te lopen.

Koppel aan het gebruikte scherm het passende mechanisme.

Ordergrootte verkleinen, orders splitsen, limieten strakker zetten of routes wisselen horen bij de volgende praktijkstap. Deze pagina eindigt bij de diagnose.

Niet verwarren met

Slippage = verwachte prijs vs uitvoeringsprijs → Wat is slippage?
Spread = huidige bied–laat-kloof → Wat is spread?
Liquiditeit = hoeveel ordergrootte onder druk dicht bij de touch kan worden opgenomen → Wat is liquiditeit?
Marktdiepte = prijsniveaus van rustende ordergrootte → Wat is marktdiepte?

De beste verkoopprijs betalen in plaats van de middenkoers is vooral spread.

Verder in diepere niveaus lopen of een pool met ordergrootte verschuiven is de reden waarom slippage ontstaat.

Als u via de wallet handelt — ook op een platform zoals edgeX — controleer vóór ondertekenen op het live scherm prijsimpact, diepte, wachttijd, route en maximale slippage.

Voor pure definitie en tolerantieafweging blijft u bij Wat is slippage?.

Gerelateerde artikelen

Klaar voor de volgende stap?

Ga vanaf deze pagina via de officiële links verder naar registratie of trading.

Begin met handelen op edgeX

Belangrijkste punten

Kort antwoord

De vraag die ertoe doet

Orderboekdiepte wordt opgebruikt

Live scene: SOL/USDT, marktaankoop ongeveer $5.000

Pool- / curve-impact

Live scene: swap-weergave, $200 vs $5.000

Ordergrootte versus lokale diepte

Wachttijd tot bevestiging

Live scene: rond 148,50 getekend, daarna slechter geland

Onvoldoende liquiditeit op de route

Live scene: TOKEN → WETH → USDC

Versterker richting maximale slippage

Live scene: maximale slippage verhogen zodat de swap niet meer faalt

Live scenes in één oogopslag

Niet verwarren met

Delen

Gerelateerde artikelen

Klaar voor de volgende stap?

Disclaimer