Le posizioni Long assorbono il 77% dei 192 milioni di dollari liquidati dal mercato crypto in 24 ore

I trader con futures a leva sull'intero mercato delle criptovalute hanno perso 192,07 milioni di dollari a causa di liquidazioni forzate nelle 24 ore precedenti le 11:00 UTC del 18 ottobre 2026, secondo i dati pubblicati da COINOTAG.

La ripartizione tra le due parti del mercato è stata fortemente sbilanciata. Le posizioni long hanno rappresentato 148,06 milioni di dollari, pari al 77,09% del totale delle posizioni chiuse, circa 3,4 volte i 44,01 milioni di dollari registrati nelle liquidazioni short, che costituiscono il restante 22,91%.

Una liquidazione si verifica quando un exchange di derivati chiude forzatamente la posizione a leva di un trader perché il margine che la copre non è più sufficiente a mantenerla aperta. Le posizioni long vengono liquidate quando i prezzi scendono, mentre le posizioni short vengono liquidate quando i prezzi salgono: per questo il rapporto tra liquidazioni long e short è comunemente usato per indicare quale lato del mercato a leva ha assorbito la quota maggiore di chiusure forzate in un determinato periodo.

Poiché questi conteggi includono solo le posizioni chiuse dagli exchange — e non le operazioni che i trader hanno chiuso autonomamente — i dati sulle liquidazioni sono ampiamente utilizzati come indicatore di dove l'esposizione a leva è stata sottoposta alla pressione maggiore in una data finestra temporale. In questo caso, la dinamica è andata in una sola direzione: con long che rappresentano oltre tre quarti delle chiusure, gli acquirenti a leva posizionati sul rialzo hanno assorbito la netta maggioranza delle chiusure forzate.

I dati coprono una finestra fissa di 24 ore conclusasi alle 11:00 UTC del 18 ottobre 2026, quindi qualsiasi cambiamento nel rapporto tra long e short dovrebbe emergere dai dati sulle liquidazioni dei periodi successivi.

Questo contenuto è stato pubblicato per la prima volta su COINOTAG.