據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）已向華爾街大型銀行發出傳票，尋求有關避險基金Situational Awareness的資訊。

這些知情人士表示，SEC尋求的資訊與該避險基金的交易活動有關；該基金上個月承受壓力，被迫出脫許多部位。因事涉機密，這些人士要求不具名。《紐約時報》稍早率先報導了SEC發出傳票的消息。

SEC發言人拒絕置評。SEC的調查不一定意味著某家公司或個人正受到調查，且監管機構的調查可能在不採取執法行動的情況下結束。

SEC是美國證券市場的主要聯邦監管機構，有權執行美國的證券法，而傳票是監管機構在審查潛在問題時，用來強制取得文件與證詞的標準工具。

該基金的困境在上個月AI相關股票暴跌期間達到頂點，當時Situational Awareness面臨一連串保證金追繳——即貸款方在持股價值下跌時要求追加抵押品——並開始清算部分股票部位。Ken Griffin旗下、全球最大避險基金之一的Citadel介入，買下了該基金大部分的公開股票部位。

此類由槓桿驅動的快速平倉一直是監管機構持續關注的焦點。2021年家族辦公室Archegos Capital Management的倒閉同樣源於未履行保證金追繳，迫使銀行拋售價值數百億美元的股票，並蒙受合計超過100億美元的損失，引發對主經紀商借貸及避險基金槓桿的更嚴格審視。包括金融穩定委員會（FSB）與國際貨幣基金（IMF）在內的政策機構，已多次對避險基金及其他非銀行金融機構槓桿持續累積提出警告。

Situational Awareness週一在聲明中表示：「高知名度、報酬豐厚或回檔幅度特別劇烈的基金受到監管機構密切檢視，這是可以預期的。我們是一家受高度監管的企業，將全力配合任何監管要求。」

SEC並未指控Situational Awareness或任何銀行有不當行為，也沒有公開跡象顯示這些文件要求是針對哪些具體問題。

來源：Fortune