据知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）已向华尔街大型银行发出传票，寻求有关对冲基金 Situational Awareness 的信息。

上述人士表示，SEC 寻求的信息与该对冲基金的交易活动有关。该基金上月承压，被迫退出许多头寸。由于此事属于机密，这些人士要求匿名。《纽约时报》此前报道了 SEC 发出传票的消息。

SEC 发言人拒绝置评。SEC 的调查并不一定意味着某家公司或个人正成为调查对象，且监管机构的调查可能在不采取执法行动的情况下结束。

SEC 是美国证券市场的主要联邦监管机构，有权执行美国的证券法律；传票是监管机构在审查潜在问题时用以强制调取文件和证词的常规工具。

该基金的困境在上月人工智能相关股票大跌期间达到顶点：Situational Awareness 面临接踵而至的追加保证金要求——即随着持仓价值下跌，贷款方要求追加抵押品——并开始清算部分股票头寸。Ken Griffin 旗下的 Citadel 是全球最大的对冲基金之一，其出手买入了该基金的大部分上市股票头寸。

此类由杠杆驱动的快速平仓一直是监管机构反复关注的焦点。2021 年，家族办公室 Archegos Capital Management 同样因追加保证金要求未获满足而崩塌，迫使银行抛售数百亿美元的股票，合计损失超过 100 亿美元，进而引发对大宗经纪业务放贷和对冲基金杠杆的更严格审视。包括金融稳定委员会（FSB）和国际货币基金组织（IMF）在内的政策机构已多次就对冲基金及其他非银行金融机构杠杆不断累积发出警告。

Situational Awareness 在周一的一份声明中表示：“监管机构会仔细审查任何知名度高、回报可观或回撤特别剧烈的基金，这在意料之中。我们是一家受到严格监管的企业，将全力配合任何监管要求。”

SEC 尚未指控 Situational Awareness 或任何银行存在不当行为，目前也没有公开迹象表明这些文件要求究竟旨在查明哪些具体问题。

来源：《财富》