Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила повестки крупным банкам Уолл-стрит с запросом информации о хедж-фонде Situational Awareness, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам этих источников, которые попросили не разглашать их имена в связи с конфиденциальностью вопроса, запрашиваемая информация касается торговой деятельности хедж-фонда, оказавшегося под давлением и вынужденного в прошлом месяце закрыть многие из своих позиций. Ранее о повестках SEC сообщала газета The New York Times.

Представитель SEC отказался от комментариев. Запрос со стороны SEC не обязательно означает, что компания или физическое лицо является объектом расследования, и проверка регулятора может завершиться без применения мер принудительного характера.

SEC — основной федеральный регулятор рынка ценных бумаг США, наделённый полномочиями по обеспечению соблюдения законодательства страны о ценных бумагах, а повестки являются стандартным инструментом, который регуляторы используют для принудительного предоставления документов и свидетельских показаний при рассмотрении потенциальных проблем.

Проблемы фонда обострились во время прошломесячного обвала акций компаний, связанных с искусственным интеллектом: Situational Awareness столкнулся с потоком маржинальных требований — требований кредиторов о внесении дополнительного обеспечения при снижении стоимости активов — и начал ликвидировать часть своих позиций в акциях. Citadel Кена Гриффина, один из крупнейших хедж-фондов мира, выкупила основную часть публичных биржевых позиций фонда.

Стремительные закрытия позиций, вызванные использованием кредитного плеча, неоднократно привлекали внимание регуляторов. Крах семейного офиса Archegos Capital Management в 2021 году, который также последовал за невыполненными маржинальными требованиями, вынудил банки сбросить акции на десятки миллиардов долларов и принёс им совокупные убытки более 10 млрд долларов, что привело к более пристальному контролю за кредитованием в сфере prime brokerage и кредитным плечом хедж-фондов. Такие институты, как Совет по финансовой стабильности и Международный валютный фонд, неоднократно предупреждали о наращивании кредитного плеча хедж-фондами и другими небанковскими финансовыми институтами.

«Следует ожидать, что регуляторы будут пристально изучать любые фонды с высокой известностью, показывающие значительную доходность или особо резкие просадки», — говорится в распространённом в понедельник заявлении Situational Awareness. «Мы работаем в условиях жёсткого регулирования и будем в максимально полной степени сотрудничать при любом запросе регуляторов».

SEC не обвиняла Situational Awareness или какой-либо банк в правонарушениях, и нет публичных свидетельств того, какие именно вопросы — если таковые имеются — призваны прояснить эти запросы документов.

Источник: Fortune