Биткоин восстановился выше $81 000 после кратковременного падения чуть выше $80 000 около 02:30 UTC, близко к минимуму 8 октября, поскольку резкое снижение азиатских акций давило на криптовалюты, а альткоины показали более глубокие потери.

Биткоин (BTC) с котировкой $81 577,53 торговался около $81 200, снизившись примерно на 0,5% с полуночи UTC. Ранее криптовалюта падала примерно на 1%, но покупатели вышли на рынок чуть выше $80 000. Движение приблизилось к минимуму 8 октября около $80 300.

Южнокорейский индекс Kospi обвалился на 8%, вызвав срабатывание автоматических остановок торгов — временных приостановок, которые биржи используют для замедления панических продаж при резких движениях. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали примерно на 1%, усугубив снижение Nasdaq Composite на 1,9% в среду. Индекс CoinDesk 80 (CD80) упал на 2,2% против снижения примерно на 0,7% у ориентированного на биткоин CoinDesk 5 (CD5). Все, кроме шести участников CoinDesk 100 (CD100), оказались в минусе.

Эфир (ETH) с котировкой $2 429,41 упал на 2,0% до около $2 370. Токены с меньшей капитализацией пострадали сильнее: pump.fun (PUMP) с котировкой $0,004618 снизился на 9,4%, а индекс CoinDesk Memecoin упал на 4,0%.

Вероятность повышения ставки ФРС в октябре на CME FedWatch — инструменте, рассчитывающем вероятности ставки из ценообразования фьючерсов на ставку по федеральным фондам, — выросла почти до 47% после опубликованного в среду отчета по инфляции, оказавшегося выше ожиданий, по сравнению с примерно 22% ранее. С тех пор она опустилась обратно до примерно 26%, оставив доходности казначейских облигаций и ценообразование повышения ставки ключевыми сигналами перед открытием рынка США.

Позиционирование на деривативах

Почти $1 млрд позиций на криптофьючерсах был ликвидирован — принудительно закрыт, когда маржа плечевой позиции больше не могла покрывать убытки, — за 24 часа на фоне ослабления рынка после опубликованного в среду отчета по инфляции, против около $136 млн днем ранее. Рост показал, насколько объемными были позиции трейдеров перед выходом данных.

Эфир зафиксировал больше ликвидаций, чем биткоин. Лонги по ETH на сумму около $200 млн были ликвидированы, что значительно превышает $115 млн по биткоину, что указывает на более высокое плечо в лонгах по эфиру.

Бессрочные фьючерсы на XAG (серебро) также зафиксировали больше ликвидаций, чем zcash (ZEC), одна из ведущих монет приват. Это сравнение отражает растущее использование криптоплатформ для торговли традиционными финансовыми активами.

Объем криптофьючерсов за 24 часа достиг $252 млрд, увеличившись на 61%, тогда как открытый интерес (OI) остался практически неизменным на уровне $139,6 млрд. Данные указывают на то, что активность в основном была связана с закрытием или ротацией существующих позиций, а не со значимым новым наращиванием плеча. Шорты составили 51,67% потока тейкеров — показателя агрессивных рыночных ордеров, — незначительно изменившись с 52% днем ранее.

Спотовая цена биткоина снизилась более чем на 2% за 24 часа, тогда как номинальный OI фьючерсов вырос на 1,6%. Поскольку OI измеряется в долларах, это подразумевает рост числа контрактов примерно на 3,7%, что указывает на приток новых средств во время снижения. 24-часовой скорректированный на OI кумулятивный объемный дельта (CVD) был отрицательным, как и показатели большинства других монет, что позволяет предположить, что новые позиции скорее были шортовыми. Однако OI не определяет направление позиций. Ставка финансирования бессрочных контрактов на биткоин остается положительной, то есть лонги продолжают платить за удержание позиций.

Эфир и солана показали схожую картину. OI фьючерсов ETH и SOL оставался в основном стабильным, несмотря на более глубокие, чем у биткоина, падения спотовых цен. Стабильный долларовый OI при падающих ценах подразумевает рост числа контрактов примерно на величину снижения цены, что является еще одним признаком новых позиций. Оба актива также имели отрицательный CVD и положительные ставки финансирования.

DOGE и NEAR, судя по всему, проходили снижение риска. Их падение OI было значительно больше, чем снижение спотовых цен, что указывает на закрытие позиций и отток капитала, а не просто переоценку.

Подразумеваемая волатильность биткоина оставалась выше 40%. Индекс BVIV, отслеживающий подразумеваемую волатильность на опционах биткоина, был чуть выше 40% второй день подряд, поднявшись с недавних минимумов около 34%. Рост указывал на возобновление спроса на опционы, хотя волатильность оставалась значительно ниже панических максимумов, зафиксированных в феврале и июне. Индекс волатильности эфира показал схожую динамику.

Поток по опционам биткоина был двусторонним, а по эфиру — скорее защитным. На Deribit — ведущей крипто-опционной бирже — коллы BTC со страйками $90 000 и $86 000 заняли первое и второе места по объему торгов за 24 часа. Остальные три контракта из топ-5 были путами. Коллы выше текущей рыночной цены указывали на позиции в расчете на отскок, а путы — на хеджирование. По эфиру в топе оказались путы.

Динамика токенов

Pump.fun (PUMP), токен Solana-лендинга мемкоинов, упал на 9,4% — крупнейшее снижение в CD100. Другие токены экосистемы Solana также ослабли: Jito (JTO) с котировкой $0,4695 упал на 6,2%, Jupiter (JUP) снизился на 6,1%. Сама Solana (SOL) опустилась лишь на 1,1% до около $103.

Pyth Network (PYTH) с котировкой $0,08483 вырос на 2,8%, продлевая ралли, начавшееся 8 октября после того, как его DAO проголосовало за направление всей дохода от продуктов в ежемесячные выкупы. По данным CoinMarketCap, объем PYTH за 24 часа составил около $96 млн, что на67% больше, чем за предыдущие 24 часа.

Starknet (STRK) с котировкой $0,07171 вырос на 11% после падения на 17% 13 октября. Токен остается на 278% выше годового минимума $0,021, зафиксированного 16 августа.

Canton (CC), институциональный блокчейн-токен с котировкой $0,1040, упал на 7,3%. Optimism (OP) с котировкой $0,1393 снизился на 7,0%, а Aerodrome (AERO) упал на 6,4%, поскольку нехватка ликвидности альткоинов продолжает давить на сектор.

Более крупные токены держались лучше. Tron (TRX) с котировкой $0,3366 почти не изменился; Monero (XMR) упал на 0,55%; Hyperliquid (HYPE) снизился на 0,96% до около $80.

Источник: CoinDesk

Обновление (15 окт., 13:45 UTC): изменен заголовок.