По данным Santiment Intelligence, биткоин зафиксировал 14 942 BTC чистого оттока с бирж за один день — максимальный дневной объём за пять недель. Это произошло прямо перед решением Федеральной резервной системы в среду и публикацией данных по ВВП и индексу PCE в четверг — PCE является индикатором инфляции, за которым американский центробанк следит наиболее внимательно. Ончейн-сигналы дополнили ещё два заметных datapoint: Glassnode сообщил, что биткоин в последние недели опережал S&P 500, а аналитик Darkfost зафиксировал возвращение своего индекса рыночных настроений в отрицательную зону.

Отток с бирж выводит на первый план поддержку $80 000

Santiment Intelligence, отслеживающий активность кошельков и измеряющий чистое движение биткоина с бирж, сообщил, что держатели выводили монеты с торговых платформ перед рядом важных макроэкономических публикаций. Такой отток сокращает биржевые резервы — пул монет, немедленно доступных к продаже на торговых площадках, — поэтому ончейн-аналитики регулярно следят за этим показателем как за индикатором поведения держателей. Компания обозначила $80 000 как первый ценовой уровень, который предстоит защитить, если макроэкономические события спровоцируют давление продаж.

Согласно анализу, если биткоин удержит этот уровень, а предложение на биржах продолжит сокращаться, цена может отскочить к $82 500–$84 000. Однако решающее падение ниже примерно $79 000 ослабит этот сценарий. Santiment также указал, что возврат выше $82 500 после макроэкономических публикаций станет более весомым подтверждением восстановления.

Glassnode отслеживает динамику биткоина и стратегию на RSI

Тем временем Glassnode сообщил, что биткоин в последние недели опережал S&P 500, отмечая больше прибыльных торговых дней, чем убыточных. Это стало заметным сдвигом по сравнению с июнем, когда биткоин показал прибыльный день лишь в одной из пяти сессий — самый слабый отрезок более чем за пять лет.

Аналитическая компания также представила протестированную на исторических данных торговую стратегию для биткоина, основанную на 30-дневном индексе относительной силы (RSI) субъектов в прибыли — доли держателей, чьи монеты оцениваются выше цены приобретения. RSI — широко используемый индикатор импульса со шкалой от 0 до 100. Стратегия покупает, когда индикатор пересекает заданный порог вверх. С июля 2023 года максимальная просадка стратегии составила 20% против 53% при простом удержании биткоина. Максимальная просадка измеряет самый крутой спад от пика до дна, который переживает стратегия, а данные бэктеста описывают исторические результаты, а не будущие. Glassnode не раскрыл значение порога, использованного в бэктесте.

Darkfost фиксирует ухудшение рыночных настроений по биткоину

Аналитик Darkfost сообщил, что индекс Bitcoin Unified Sentiment вернулся в отрицательную зону, опустившись до -11 и продолжая снижаться. Это указывает на более слабые настроения по сравнению с предыдущими значениями. Darkfost охарактеризовал текущий уровень как относительно нейтральный, отметив при этом очевидное ухудшение общей рыночной атмосферы.

Индекс варьируется от +100 до -100 и объединяет индекс страха и жадности с оценкой настроений от CoinGecko. Оба входных показателя нормализуются на скользящем годовом окне. На этой шкале любое значение ниже нуля относится к отрицательной зоне, поэтому последнее значение отмечает смену направления, хотя и остаётся далёким от экстремумов.

Последнее значение помещает настроения по биткоину в отрицательную зону как раз тогда, когда внимание трейдеров приковано к решению ФРС и серии макроэкономических публикаций в четверг. Поведение цены вблизи уровня $80 000 — и продолжится ли сокращение биржевых резервов — станет одними из ключевых точек наблюдения после выхода макроэкономических результатов.