Биткоин в среду упал до внутридневного минимума $82 776,30 и последняя цена составила $83 178,54, снижение на 2,76% за день, поскольку нефть Brent вновь поднялась выше $101 за баррель, а доходности облигаций резко выросли.

Дневной график по-прежнему показывает сильный восходящий тренд, однако краткосрочные технические индикаторы перешли в зону перепроданности. На прогнозном рынке Myriad трейдеры оценивают вероятность касания биткоином $80 000 в октябре в 67%, а касания $87 500 — в 55%.

Утро выдалось тяжёлым для актива. Биткоин открылся по $85 543,66, затем за несколько часов резко снизился, приблизившись к ключевому уровню поддержки и напугав трейдеров. Падение примерно на 3,2% дорого обошлось плечевым позициям: за последние 24 часа было ликвидировано крипто-позиций примерно на $969 млн, из которых $644,47 млн пришлось на длинные позиции, по данным CoinGlass.

Что произошло и что будет дальше? Причина не сводится только к крипторынку.

Акции снижаются, нефть растёт, доходности облигаций взлетают

Распродажа охватила все рынки. Уолл-стрит отступила от рекордных максимумов в утренних торгах: индекс S&P 500 снизился на 0,59% до 7 772,60, а Nasdaq потерял 0,71%, по данным Yahoo Finance.

Общий знаменатель — нефть. Brent вновь стоит выше $101 за баррель, доходность 10-летних казначейских облигаций близка к 5,34%, а 30-летняя достигла 5,70% — максимума с 2002 года. Доходности долгосрочных казначейских облигаций служат ориентиром стоимости заимствований для всей экономики — от ипотеки до корпоративных кредитов. Даже золото, классический защитный актив, потеряло 1,53%, опустившись до $4 123,10.

Нефть нервничает из-за участившихся атак на суда в Ормузском проливе и вокруг него. Эта артерия — один из важнейших узлов мировой доставки нефти. По данным Al Jazeera, агентство UK Maritime Trade Operations с 2 октября фиксирует как минимум один инцидент в день в проливе или Аденском заливе. В понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана приказал танкеру, входившему в пролив, развернуться под угрозой атаки.

Рост цен на нефть подпитывает инфляционные опасения, которые толкают доходности вверх и давят на рисковые активы вроде биткоина. Нефть уже кусала биткоин: в июне BTC опускался до $65 590, когда Brent подорожала до $96 на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Даже после падения в среду биткоин остаётся примерно на 40% выше отметки около $59 500, по торговал в конце июня.

Дополнительную нервозность в среду добавила Федеральная резервная система, опубликовав протоколы заседания 15–16 сентября, согласно её календарю. Такие протоколы представляют собой подробную публичную запись дискуссии о ставках внутри ФРС, поэтому рынки разбирают их особенно внимательно.

Дневные быки, четырёхчасовые медведи

На четырёхчасовом графике биткоин был отброшен вблизи $86 978,45 ещё до начала снижения. Падение увело цены ниже $83 000, где вступили покупатели и произошёл отскок — у трейдеров появился повод выдохнуть.

Уровни коррекции Фибоначчи — линии, отмечающие возможные паузы цены в процентах от предыдущего движения, — определяют наиболее значимые внутридневные уровни на отметках $83 768,01 и $84 877,38. Оба теперь действуют как сопротивление.

Четырёхчасовой индекс относительной силы (RSI), измеряющий импульс по шкале от 0 до 100, составил 32,2 — явная перепроданность после быстрой панической атаки. Внутридневной импульс медвежий, но это также зона, где обычно появляются охотники за выгодными ценами, рассчитывающие на рост на более длинных таймфреймах.

Если отдалиться, картина на дневном графике выглядит прочнее. Дневной индекс среднего направленного движения (ADX) равен 42,8 — по-прежнему сильный восходящий тренд с преобладанием покупателей над продавцами, а дневной RSI находится на отметке 52,5 — нейтральная зона, то есть распродажа почти не задела импульс на старшем таймфрейме.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA), отслеживающие среднюю цену за заданный период с большим весом недавних цен, указывают в ту же сторону: 50-дневная EMA остаётся выше 200-дневной как на дневном, так и на четырёхчасовом графике, что обычно сигнализирует о сохранении более широкого восходящего тренда. Дневной «squeeze» остаётся активным: показание импульса 1,17 снижается, что указывает на сжатие волатильности.

Примечательно, что дневной минимум $82 776,30 остановился примерно в $150 выше линии коррекции Фибоначчи вблизи $82 626,41.

Макро подожгло фитиль, плечи раздули огонь

По мере роста нефти и доходностей акции, золото и биткоин распродавались одновременно, что говорит об отсутствии специфически крипто-проблемы. При падении цен биржи принудительно закрывают плечевые позиции, которые больше не покрывают убытки, а эти вынужденные продажи толкают цены ещё ниже.

Трейдеры на Myriad — прогнозном рынке, разработанном материнской компанией Decrypt Dastan, — уже закладывают дальнейшую боль. На момент написания рынок «минимумы BTC в октябре» даёт 92% вероятность касания биткоином $82 500 в этом месяце, 67% — для $80 000 и 43% — для $77 500.

Ставки на рост прохладнее. Рынок «максимумы BTC в октябре» отводит 55% вероятности касанию $87 500 и 36% — $90 000. Оба рынка рассчитываются по касаниям цены на Binance, а не по закрытиям, то есть падение и рост могут оба сыграть «да» в одном месяце. На Myriad также есть рынок цены биткоина 11 октября в 16:00 UTC.

Чтобы быкам утверждать, что коррекция закончилась биткоину нужно вернуть $84 761,70 — верхнюю границу четырёхчасового трендового диапазона, а затем уровень коррекции $84 877,38. Если $82 776,30 не удержится, следующие остановки — нижняя граница четырёхчасового диапазона на $81 567,49 и дневная 50%-ная коррекция на $81 165,95.

Ключевые катализаторы — протоколы ФРС и свежие заголовки вокруг Ормузского пролива.

Отказ от ответственности: изложенные взгляды и мнения носят исключительно информационный характер и не являются финансовой, инвестиционной или иной рекомендацией.