Дневной «золотой крест» Bitcoin развернулся в пятницу вечером после того, как 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) опустилась ниже 200-дневной на фоне отката BTC к $77,438. Ранее в ходе сессии пересечение ненадолго появилось.

«Золотой крест» на четырехчасовом графике сохраняется, хотя импульс ослаб. Это произошло на фоне более жесткого настроя рынков процентных ставок: вероятность повышения ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы выросла до 86% по данным CME FedWatch. Этот материал был опубликован Decrypt.

Bitcoin торговался около $77,438, прибавляя 1.19% за день, но оставаясь значительно ниже предыдущего максимума около $79,837. Откат последовал за смещением ожиданий по ставкам в сторону более жесткой политики после публикации инфляционных данных.

Опубликованные в этот день данные по индексу потребительских цен (CPI) показали, что базовая месячная инфляция составила 0.3%, превысив ожидавшиеся аналитиками 0.2%. CME FedWatch, отслеживающий вероятности, подразумеваемые фьючерсами на федеральные фонды с 30-дневным сроком, оценивал вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов примерно в 69% вскоре после публикации инфляционных данных. В течение нескольких часов эта вероятность выросла до 86.5%, согласно инструменту CME FedWatch.

Повышение ставки обычно предшествует переходу инвесторов в режим отказа от риска, что может оказать давление на рискованные активы, такие как Bitcoin и технологические акции, если Федеральная резервная система повысит ставки на заседании на следующей неделе.

Дневная свеча Bitcoin открылась на уровне $76,529, поднялась до внутридневного максимума $79,837, затем опустилась до минимума $76,040 и закрылась около $77,438. Криптовалюта сохранила рост на 1.19% за день, но отдала значительную часть прироста от максимума сессии.

Этого движения туда и обратно оказалось достаточно, чтобы дневная конфигурация EMA снова перешла в медвежью зону. 50-дневная EMA Bitcoin, отслеживающая среднюю цену BTC за предыдущие 50 дней, ранее в пятницу ненадолго пересекла 200-дневную EMA снизу вверх. Трейдеры называют такую формацию «золотым крестом» — широко отслеживаемой бычьей моделью на графике. Bitcoin не формировал ее с ноября прошлого года.

С тех пор 50-дневная средняя опустилась ниже 200-дневной, оставив Bitcoin близко к дневному «золотому кресту», но без устойчивого нахождения выше него. Пересечение еще может подтвердиться, однако в ходе пятничной сессии движение не удержалось.

Почему «золотой крест» может мерцать

«Золотой крест» формируется, когда краткосрочная скользящая средняя — в данном случае 50-дневная средняя последних 50 дневных закрытий — поднимается выше долгосрочной скользящей средней, такой как 200-дневная.

Эта модель относится к числу наиболее внимательно отслеживаемых сигналов тренда на финансовых рынках, поскольку исторически ей предшествовали некоторые из наиболее крупных ралли Bitcoin. Однако это также запаздывающий индикатор, полностью основанный на прошлых ценах. Когда две средние находятся близко друг к другу, как сейчас у Bitcoin, внутридневные колебания цены могут включать и выключать сигнал в течение одной сессии.

Именно это произошло в пятницу. Рост Bitcoin до $79,837 поднял 50-дневную EMA выше 200-дневной, а последующий откат к $77,438 вернул ее ниже. Поскольку дневная свеча еще не закрылась, показатель мог снова измениться до конца сессии.

Этот эпизод показывает, насколько узкими могут быть некоторые формации «золотого креста». Когда скользящие средние находятся близко, один волатильный торговый день способен переместить пересечение в любую сторону, прежде чем направление тренда станет более ясным.

Другие индикаторы продолжали указывать на силу тренда независимо от того, по какую сторону пересечения находился Bitcoin. Индекс среднего направленного движения (ADX), измеряющий силу тренда без указания его направления, находился на уровне 45. Это значительно выше уровня 25, который обычно используется для отделения значимого тренда от рыночного шума, при этом положительное направленное движение оставалось сильнее отрицательного.

Индекс относительной силы (RSI) измеряет импульс по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 обычно считаются зоной перекупленности, а ниже 30 — зоной перепроданности. RSI Bitcoin составлял 55.5, что помещало его на бычью сторону нейтрального уровня согласно этому индикатору.

Четырехчасовой график остается бычьим, но импульс ослаб

В отличие от дневного графика, четырехчасовой график не утратил «золотой крест». 50-периодная EMA остается выше 200-периодной EMA, сохраняя более широкую бычью структуру, сформировавшуюся в конце августа.

Однако несколько других показателей на четырехчасовом временном интервале ослабли. RSI снизился до 43.3, что соответствует медвежьей зоне. Индикатор Squeeze Momentum, остававшийся сжатым в течение нескольких дней, сработал на фоне роста волатильности на 3.95%. Такое движение обычно происходит в начале резкого изменения цены; в данном случае движение было направлено вниз.

ADX на четырехчасовом графике находился на уровне 25.1, лишь немного выше порога 25. Это значение указывает, что внутридневной тренд значительно слабее тренда, отраженного дневным ADX.

Более широкая структура графика оставалась бычьей. Четырехчасовой «золотой крест» сохраняется с конца августа, а дневное значение ADX на уровне 45 указывает, что значимый тренд остается в силе, даже несмотря на изменение дневного сигнала скользящих средних в ходе волатильной сессии.

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены исключительно для информационных целей и не являются финансовой, инвестиционной или иной рекомендацией.