Pozycje długie stanowią 77% z 192 mln dolarów zlikwidowanych na rynku kryptowalut w ciągu 24 godzin

Traderzy kontraktów futures z dźwignią na całym rynku kryptowalut stracili 192,07 mln dolarów w wyniku wymuszonych likwidacji w ciągu 24 godzin poprzedzających godzinę 11:00 UTC 18 października 2026 r., według danych opublikowanych przez COINOTAG.

Podział między dwiema stronami rynku był mocno nierówny. Pozycje długie stanowiły 148,06 mln dolarów, czyli 77,09% wszystkich zamkniętych pozycji — około 3,4 raza więcej niż 44,01 mln dolarów zarejestrowanych w likwidacjach pozycji krótkich, które stanowiły pozostałe 22,91%.

Likwidacja następuje, gdy giełda instrumentów pochodnych wymuszenie zamyka pozycję tradera z dźwignią, ponieważ zabezpieczenie jej podłożone jest już niewystarczające, by utrzymać ją otwartą. Pozycje długie są likwidowane, gdy ceny spadają, a pozycje krótkie — gdy ceny rosną, dlatego stosunek likwidacji długich do krótkich jest powszechnie wykorzystywany do pokazania, która strony rynku z dźwignią przyjęła na siebie większą część wymuszonych zamknięć w danym okresie.

Ponieważ te statystyki obejmują wyłącznie pozycje zamknięte przez giełdy — a nie transakcje, które traderzy zamknęli z własnej inicjatywy — dane o likwidacjach są szeroko stosowane jako wskaźnik pokazujący, gdzie ekspozycja z dźwignią znajdowała się pod największą presją w danym oknie czasowym. W tym przypadku mechanika wskazywała jednokierunkowo: pozycje długie stanowiły ponad trzy czwarte zamknięć, więc traderzy z dźwignią nastawieni na wzrosty przyjęli na siebie zdecydowaną większość wymuszonych zamknięć.

Dane obejmują stałe 24-godzinne okno kończące się o 11:00 UTC 18 października 2026 r., więc ewentualna zmiana relacji pozycji długich do krótkich musiałaby pojawić się w kolejnych danych o likwidacjach obejmujących następny okres.

Ta treść została po raz pierwszy opublikowana przez COINOTAG.