Les positions longues absorbent 77 % des 192 millions de dollars liquidés sur le marché crypto en 24 heures
Points clés
- •Les marchés de futures sur cryptomonnaies ont enregistré 192,07 millions de dollars de liquidations forcées au cours des 24 heures se terminant à 11h00 UTC le 18 octobre 2026, selon les chiffres de COINOTAG.
- •Les positions longues ont représenté 148,06 millions de dollars, soit 77,09 % de l'ensemble des liquidations, environ 3,4 fois le montant clôturé côté court.
- •Les liquidations de positions courtes se sont élevées à 44,01 millions de dollars, soit les 22,91 % restants des clôtures forcées de la période.
- •Une liquidation survient lorsqu'un exchange clôture de force une position à effet de levier dont le collateral est insuffisant : les longues sont touchées quand les prix baissent, les courtes quand les prix montent.
- •Ces chiffres ne couvrent qu'une fenêtre fixe de 24 heures ; tout changement dans l'équilibre des liquidations long/short devra apparaître dans les données desodes ultérieures.
Les positions longues absorbent 77 % des 192 millions de dollars liquidés sur le marché crypto en 24 heures
Selon les chiffres publiés par COINOTAG, les traders à effet de levier sur le marché des cryptomonnaies ont perdu 192,07 millions de dollars en liquidations forcées au cours des 24 heures précédant 11h00 UTC le 18 octobre 2026.
La répartition entre les deux camps du marché était très déséquilibrée. Les positions longues ont représenté 148,06 millions de dollars, soit 77,09 % de l'ensemble des positions clôturées, environ 3,4 fois les 44,01 millions de dollars enregistrés en liquidations de positions courtes, qui constituaient les 22,91 % restants.
Une liquidation intervient lorsqu'un exchange de produits dérivés clôture de force la position à effet de levier d'un trader parce que le collateral qui la soutient n'est plus suffisant pour la maintenir ouverte. Les positions longues sont liquidées lorsque les prix baissent, tandis que les positions courtes sont liquidées lorsque les prix montent, c'est pourquoi le ratio de liquidations long/short est couramment utilisé pour déterminer quel camp du marché à effet de levier a absorbé la plus grande part des clôtures forcées sur une période donnée.
Comme ces comptabilisations ne recensent que les positions clôturées par les exchanges — et non les trades que les traders ont eux-mêmes fermés — les chiffres de liquidations sont largement utilisés comme indicateur de la zone où l'exposition à effet de levier a subi la plus forte pression sur une fenêtre donnée. Ici, la mécanique a joué dans un seul sens : avec des positions longues représentant plus des trois quarts des clôtures, les acheteurs à effet de levier positionnés à la hausse ont absorbé la grande majorité des clôtures forcées.
Ces chiffres couvrent une fenêtre fixe de 24 heures se terminant à 11h00 UTC le 18 octobre 2026 ; tout changement dans l'équilibre des liquidations entre longues et courtes devra donc apparaître dans les données de liquidations couvrant la période suivante.
Ce contenu a été publié pour la première fois sur COINOTAG.
