Las posiciones largas absorben el 77% de los $192 millones liquidados del mercado cripto en 24 horas

Los traders de futuros apalancados del mercado de criptomonedas perdieron $192.07 millones por liquidaciones forzadas en las 24 horas previas a las 11:00 UTC del 18 de octubre de 2026, según cifras publicadas por COINOTAG.

La distribución entre los dos lados del mercado fue muy desigual. Las posiciones largas representaron $148.06 millones, o el 77.09% del total liquidado, unas 3.4 veces los $44.01 millones registrados en liquidaciones de posiciones cortas, que constituyeron el 22.91% restante.

Una liquidación ocurre cuando un exchange de derivados cierra forzosamente la posición apalancada de un trader porque el margen que la respalda ya no es suficiente para mantenerla abierta. Las posiciones largas se liquidan cuando los precios bajan, mientras que las posiciones cortas se liquidan cuando los precios suben, razón por la cual la proporción de liquidaciones entre largos y cortos se usa comúnmente para mostrar qué lado del mercado apalancado absorbió la mayor parte de los cierres forzados en un período determinado.

Dado que estos recuentos solo incluyen posiciones cerradas por los exchanges —no las operaciones que los traders cerraron por cuenta propia—, las cifras de liquidaciones se utilizan ampliamente como indicador de dónde estuvo la mayor presión sobre la exposición apalancada durante una ventana determinada. En este caso, la mecánica apuntó en una sola dirección: con las posiciones largas representando más de tres cuartas partes de los cierres, los compradores apalancados posicionados para precios al alza absorieron la clara mayoría de los cierres forzados.

Las cifras cubren una ventana fija de 24 horas que finalizó a las 11:00 UTC del 18 de octubre de 2026, por lo que cualquier cambio en el balance entre largos y cortos tendría que reflejarse en datos de liquidaciones posteriores correspondientes al siguiente período.

Este contenido fue publicado por primera vez en COINOTAG.