Las posiciones largas apalancadas absorbieron el 88.9% de una ola de liquidaciones de 774.14 millones de dólares que recorrió los mercados de criptomonedas en las 24 horas hasta las 02:00 UTC del martes, según datos publicados por COINOTAG el 13 de octubre de 2026.

La distribución muestra con precisión dónde cayeron las pérdidas: aproximadamente 688.56 millones de dólares del total provienen de cierres forzados de posiciones largas, mientras que las posiciones cortas representaron la parte restante —alrededor de 85.58 millones de dólares, o cerca del 11% de la ola. Esa distribución sitúa los cierres del lado largo en aproximadamente ocho veces el tamaño de los cierres del lado corto durante la ventana medida.

Qué es una liquidación

Una liquidación es el cierre forzado de una posición apalancada una vez agotado su margen. Los operadores que usan apalancamiento asumen exposición mayor a su propio capital, y un exchange mantiene la posición abierta solo mientras el colateral depositado pueda cubrir las pérdidas potenciales. Cuando el mercado se mueve lo suficiente en contra de la posición, la plataforma de trading la cierra automáticamente para evitar que el saldo del operador se vuelva negativo.

Por qué las largas asumieron la mayor parte

Las posiciones largas son apuestas a que los precios subirán. Dado que los mercados de criptomonedas operan de forma continua, las posiciones largas apalancadas pueden cruzar sus umbrales de liquidación a cualquier hora cuando los precios caen con suficiente fuerza. Una distribución de liquidaciones sesgada hacia las largas de este tipo corresponde mecánicamente a presión bajista sobre los compradores apalancados durante la ventana medida, mientras que el menor total del lado corto indica que comparativamente menos posiciones bajistas apalancadas fueron cerradas en el mismo período.

Contexto de mercado

Las cifras de liquidaciones se agregan de los principales exchanges de criptomonedas y se monitorean ampliamente como un indicador de estrés en el trading apalancado. Según se reporta habitualmente, estos totales capturan el valor de las posiciones que los exchanges se vieron obligados a cerrar, no las pérdidas del mercado en su conjunto, razón por la cual se tratan como una medida específica del apalancamiento y no como un recuento integral de pérdidas de operadores. Muchas plataformas ofrecen futuros perpetuos con apalancamiento de 50x a 100x o superior, lo que significa que incluso movimientos de precios modestos pueden agotar el margen de una posición y activar su cierre automático. Las secuencias de tales cierres, a menudo denominadas cascadas de liquidación, pueden reforzar los movimientos de precios en cualquier dirección.

Los datos cubren el período completo de 24 horas que terminó a las 02:00 UTC del martes 13 de octubre de 2026. Los cierres activados después de ese corte quedan fuera de estos totales y solo aparecerían en lecturas posteriores de 24 horas, lo que hace de los agregados posteriores el punto de referencia para evaluar si la ola persistió o se dissipó.

Este contenido fue publicado por primera vez en COINOTAG: https://en.coinotag.com/longs-absorb-774-million-crypto-liquidation-wave