Bitcoin (BTC) registra 10 días de tres sigma en 2026, superando todo 2018
Puntos clave
- •Bitcoin registró 10 días de negociación de tres sigma en 2026 al 10 de octubre, superando las 8 sesiones de este tipo registradas en todo 2018, según datos de mercado de COINOTAG.
- •Un día de tres sigma se define como una sesión en la que el precio de un activo se mueve más de tres desviaciones estándar respecto a su media, marcando una oscilación diaria estadísticamente rara.
- •Bajo supuestos de distribución normal, las sesiones más allá de más o menos tres desviaciones estándar ocurren en aproximadamente 3 de cada 1,000 días de negociación.
- •El conteo de dos dígitos de 2026 sugiere que los movimientos diarios de precio de Bitcoin siguen una distribución de colas más gruesas que la que implican los modelos estadísticos estándar.
- •2018, el año de comparación, vio una volatilidad elevada sostenida y una caída pronunciada tras el pico de Bitcoin a fines de 7.
Bitcoin (BTC) registra 10 días de tres sigma en 2026, superando todo 2018
2026-10-10 — COINOTAG
Bitcoin (BTC) ha registrado 10 días de negociación de "tres sigma" en 2026, un conteo que ya supera el total registrado a lo largo de todo 2018, según datos de mercado de COINOTAG.
Actualización 01:09 UTC: Las lecturas de mercado actualizadas sitúan el precio al contado cerca de la mitad de esa banda.
Un día de tres sigma describe una sesión en la que el precio de un activo se mueve más de tres desviaciones estándar respecto a su media — un umbral estadístico ampliamente utilizado para señalar oscilaciones diarias inusualmente grandes y poco frecuentes. Bajo supuestos de distribución estándar, se espera que movimientos de esa magnitud ocurran solo esporádicamente, razón por la cual cada caso suele ser destacado por los proveedores de datos de mercado. Dado que la medida se ancla a la propia media y dispersión del activo en lugar de un movimiento porcentual fijo, también ofrece una forma equivalente de comparar la frecuencia con la que se agrupan las sesiones extremas en distintos períodos.
Leído contra ese referente, el conteo de 2026 es lo destacable. Bajo una distribución normal, las sesiones más allá de ±3 desviaciones estándar ocurren en aproximadamente 3 días de negociación por cada 1,000, por lo que un conteo de dos dígitos dentro de un solo año calendario apunta a una distribución de movimientos diarios de colas más gruesas que la que implican esos supuestos teóricos — precisamente el tipo de agrupamiento que tales conteos están diseñados para revelar.
La comparación indica un agrupamiento más pesado de sesiones estadísticamente extremas en 2026 que en 2018, un año que vio una volatilidad elevada sostenida tras el pico de Bitcoin a fines de 2017 y una caída pronunciada a lo largo del año. A la fecha del informe del 10 de octubre, el conteo de 2026 ya había superado el total anual de 2018 con aproximadamente tres meses del calendario aún por delante. El marcador observable de aquí en adelante es el propio conteo: si se registran más sesiones de tres sigma antes del cierre del año, lo que ampliaría la brecha con el referente de 8.
El informe fue publicado por primera vez en COINOTAG: https://en.coinotag.com/bitcoin-btc-logs-10-three-sigma-days-2026-outpacing-2018
