Longs stellen 77 % der in 24 Stunden aus dem Kryptomarkt liquidierten 192 Mio. USD
Wichtige Erkenntnisse
- •Die Kryptofuturesemärkte verzeichneten in den 24 Stunden bis 11:00 UTC am 18. Oktober 2026 laut COINOTAG-Zwangsliquidationen in Höhe von 192,07 Millionen US-Dollar.
- •Long-Positionen machten mit 148,06 Millionen US-Dollar bzw. 77,09 % alle Liquidationen aus, rund 3,4 Mal so viel wie auf der Short-Seite geschlossen wurde.
- •Die Short-Liquidationenen sich auf 44,01 Millionen US-Dollar und stellten die verbleibenden 22,91 % der Zwangsschließungen des Zeitraums.
- •Eine Liquidation erfolgt, wenn eine Börse eine gehebelte Position wegen unzureichender Margin zwangsweise schließt – Longs werden bei fallenden, Shorts bei steigenden Preisen getroffen.
- •Die Zahlen decken nur ein festes 24-Stunden-Fenster ab, sodass sich eine Veränderung des Long-Short-Liquidationsgleichgewichts erst in Daten späterer Zeiträume zeigen müsste.
Longs stellen 77 % der in 24 Stunden aus dem Kryptomarkt liquidierten 192 Mio. USD
Leverage-Trader im Kryptofuturesemarkt verloren in den 24 Stunden bis 11:00 UTC am 18. Oktober 2026 laut von COINOTAG veröffentlichten Zahlen Zwangsliquidationen in Höhe von 192,07 Millionen US-Dollar.
Die Aufteilung zwischen den beiden Marktseiten war stark einseitig. Long-Positionen machten 148,06 Millionen US-Dollar bzw. 77,09 % aller geschlossenen Positionen aus – rund 3,4 Mal so viel wie die 44,01 Millionen US-Dollar an Short-Liquidationen, die die verbleibenden 22,91 % stellten.
Eine Liquidation erfolgt, wenn eine Derivatebörse die gehebelte Position eines Traders zwangsweise schließt, weil die dahinterstehende Margin nicht mehr ausreicht, um die Position offenzuhalten. Long-Positionen werden liquidiert, wenn die Preise fallen, während Short-Positionen liquidiert werden, wenn die Preise steigen. Deshalb wird das Long-Short-Liquidationsverhältnis häufig dazu verwendet, anzuzeigen, welche Seite des gehebelten Markts in einem bestimmten Zeitraum den größeren Anteil der Zwangsschließungen zu tragen hatte.
Da diese Statistiken nur von Börsen geschlossene Positionen zählen – nicht Trades, die Trader eigenständig beendet haben –, dienen Liquidationszahlen weit verbreitet als Indikator dafür, wo gehebelte Engagements in einem bestimmten Zeitfenster unter dem größten Druck standen. Hier zeigte sich die Mechanik in eine Richtung: Da Longs mehr als drei Viertel der Schließungen ausmachten, absorbierten auf steigende Kurse gesetzte gehebelte Käufer die klare Mehrheit der Zwangsschließungen.
Die Zahlen decken ein festes 24-Stunden-Fenster bis 11:00 UTC am 18. Oktober 2026 ab, sodass sich eine Verschiebung des Long-Short-Gleichgewichts erst in nachfolgenden Liquidationsdaten für den nächsten Zeitraum zeigen müsste.
Dieser Inhalt wurde erstmals auf COINOTAG veröffentlicht.
