Bitcoin (BTC) verzeichnet 10 Drei-Sigma-Tage in 2026 und übertrifft damit das gesamte Jahr 2018
Wichtige Erkenntnisse
- •Bitcoin verzeichnete laut COINOTAG-Marktdaten zum 10. Oktober 2026 bereits 10 Drei-Sigma-Handelstage und übertraf damit die 8 solchen Sitzungen des gesamten Jahres 2018.
- •Ein Drei-Sigma-Tag ist definiert als eine Sitzung, in der sich der Preis eines Assets um mehr als drei Standardabweichungen von seinem Mittelwert bewegt – eine statistisch seltene Tagesschwankung.
- •Unter Normalverteilungsannahmen treten Sitzungen jenseits von plus oder minus drei Standardabweichungen an rund 3 von 1.000 Handelstagen auf.
- •Die zweistellige Zahl für 2026 deutet darauf hin, dass Bitcoins tägliche Preisbewegungen einer fettverteilten Verteilung folgen, als es Standard-Statistikmodelle implizieren.
- •2018, das Vergleichsjahr, war nach Bitcoins Höchststand Ende 2017 von anhaltend erhöhter Volatilität und einem steilen Rückgang geprägt.
Bitcoin (BTC) verzeichnet 10 Drei-Sigma-Tage in 2026 und übertrifft damit das gesamte Jahr 2018
2026-10-10 — COINOTAG
Bitcoin (BTC) hat 2026 laut COINOTAG-Marktdaten bereits 10 „Drei-Sigma“-Handelstage verzeichnet – eine Zahl, die die Summe des gesamten Jahres 2018 bereits übersteigt.
Update 01:09 UTC: Aktualisierte Marktdaten ordnen den Spotpreis nahe der Mitte dieser Spanne ein.
Ein Drei-Sigma-Tag beschreibt eine Handelssitzung, in der sich der Preis eines Assets um mehr als drei Standardabweichungen von seinem Mittelwert bewegt – ein statistisches Schwellenwertkriterium, das häufig genutzt wird, um ungewöhnlich große und seltene Tagesschwankungen zu kennzeichnen. Unter Standardverteilungsannahmen sind Bewegungen dieser Größenordnung nur selten zu erwarten, weshalb jede einzelne Instanz von Marktdatenanbietern üblicherweise eigens hervorgehoben wird. Da das Maß an den eigenen Mittelwert und der eigenen Streuung eines Assets und nicht an eine feste prozentuale Bewegung verankert ist, bietet es zudem eine vergleichbare Möglichkeit zu bewerten, wie häufig sich extreme Sitzungen in verschiedenen Zeiträumen häufen.
Gemessen an diesem Benchmark ist die Zahl für 2026 der bemerkenswerte Aspekt. Unter einer Normalverteilung treten Sitzungen jenseits von ±3 Standardabweichungen an etwa 3 von 1.000 Handelstagen auf, sodass eine zweistellige Zahl innerhalb eines Kalenderjahres auf eine fettverteilte Verteilung der Tagesbewegungen hindeutet, als es diese Lehrbuchannahmen implizieren – genau die Art von Häufung, die solche Zählungen offenzulegen sollen.
Der Vergleich zeigt eine stärkere Häufung statistisch extremer Sitzungen in 2026 als in 2018, einem Jahr, das nach Bitcoins Höchststand 2017 anhaltend erhöhte Volatilität und im Jahresverlauf einen steilen Rückgang erlebte. Zum Berichtsdatum am 10. Oktober hatte die Zahl für 2026 die Jahressumme von 2018 bereits überschritten, wobei noch rund drei Monate des Kalenderjahres ausstanden. Der beobachtbare Indikator ist künftig die Zahl selbst: ob bis zum Jahresende weitere Drei-Sigma-Sitzungen verzeichnet werden, was den Abstand zum Benchmark von 8 vergrößern würde.
Der Bericht wurde erstmals auf COINOTAG veröffentlicht: https://en.coinotag.com/bitcoin-btc-logs-10-three-sigma-days-2026-outpacing-2018
